2、也是最常見的，全樣本複製指數，利用當月期指的升水，賺取升水利潤。這裡面還有幾種做法。

打字太累，我休息休息，明天再寫。謝了啊，各位。

日期：2012-07-04 21:42:53

看大家這麼有興趣，就把無風險套利寫完吧。

全樣本複製指數，同時做空一張股指期貨，這就是無風險套利。

需要的條件：

1、全樣本複製指數的時候當時滬深300的指數點同股指期貨開倉位置有負價差，也就是俗稱的期指升水；

2、盈利當場可以測算，假設開倉時滬深300指數點為A，期指開倉價格為B，則毛利為（B-A）*300.

3、交易原理：股指期貨最終要收斂於現貨。

立刻就會有抬槓的人反對第三條：你剛才不還說了最後幾分鐘忽然暴跌會讓你現貨價格明顯低於均價麼？這個收斂價差不是看得到拿不到？

有三種做法可以讓你避免這種風險：1、如果你買了120個單位，那最後2個小時，請一分鐘平一張，這樣就平滑了均價，這是最笨的辦法；2、在最後一刻前找個機會對沖平倉；3、期貨換月。

日期：2012-07-04 21:53:13

繼續說全樣本無風險套利的方法。

目前有3個辦法：

1、全樣本300只股票全買，搭配期指。在持有頭寸期間以短差為主，比如15個點價差做的，-5平倉，扣掉成本，還有盈利，一個月多做幾次盈利；

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